Calculadora de riesgo de ruina

Estime la probabilidad de alcanzar el umbral de pérdida seleccionado dentro del número de operaciones ingresado.

Tasa de aciertos%Ganancia promedio / pérdida promediorelaciónRiesgo por operación%Pérdida respecto al patrimonio inicial% de pérdidaNúmero de operacionesIngrese un número entero de 1 a 1,000. El valor predeterminado es de 1,000 operaciones.

Riesgo de ruina en 1,000 operaciones

3.82

Estime la probabilidad de alcanzar el umbral de pérdida seleccionado dentro del número de operaciones ingresado. El valor predeterminado es de 1,000 operaciones. El riesgo es un porcentaje fijo del saldo restante en cada operación. El modelo supone operaciones independientes con una tasa de acierto y una relación recompensa-riesgo constantes. El umbral es una pérdida respecto del capital inicial, no una caída desde un máximo posterior. Las trayectorias se detienen en el umbral. Es una estimación del modelo; se excluyen las comisiones, los gaps y los resultados cambiantes de las operaciones.

Riesgo de ruina con otros niveles de riesgo en 1,000 operaciones

Riesgo por operación	Riesgo de ruina
0.5%	< 0.01%
1%	3.82%
2%	36.89%
3%	61.84%

Cómo usar la calculadora de riesgo de ruina

Ingrese una tasa de acierto y la ganancia promedio dividida entre la pérdida promedio.
Establezca el porcentaje del capital restante que se arriesga en cada operación.
Elija el umbral de pérdida respecto del capital inicial e ingrese el número de operaciones, de 1 a 1,000.
Lea la probabilidad dentro del número de operaciones ingresado y compare los cuatro niveles de riesgo con el mismo número de operaciones.

Fórmula

Sea p la probabilidad de ganar, R la relación recompensa-riesgo, r la fracción de riesgo y D la fracción del umbral de pérdida.Después de w operaciones ganadoras y l perdedoras, el capital relativo al saldo inicial es (1 + rR)^w × (1 − r)^l.En cada operación, una trayectoria que sobrevive se ramifica en una ganancia con probabilidad p y en una pérdida con probabilidad 1 − p.Una trayectoria alcanza el umbral cuando su capital es igual o inferior a 1 − D. Entonces se detiene y sigue contando como si hubiera alcanzado el umbral.El umbral de pérdida se mide desde el capital inicial, no desde un máximo posterior.Sume las probabilidades de las trayectorias que alcanzan el umbral en cualquier momento dentro del número de operaciones ingresado. Este es un modelo finito de barrera absorbente.50% de aciertos, pago 1:1, riesgo de 1% y umbral de pérdida de 50%: aproximadamente 3.82% en 1,000 operaciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa el umbral de pérdida?

Es la pérdida respecto del capital inicial, no una caída desde un máximo posterior. Una trayectoria se cuenta como arruinada si alcanza ese umbral en cualquier momento dentro del número de operaciones ingresado, aunque, de continuar, pudiera darse una recuperación.

¿Cómo se calcula la probabilidad?

El modelo sigue las trayectorias ganadoras y perdedoras durante el número de operaciones ingresado y suma las probabilidades de las trayectorias que alcanzan el umbral. Las operaciones son independientes, con una tasa de acierto y una relación recompensa-riesgo constantes. Cada operación arriesga el porcentaje ingresado del capital restante. Se aplican límites de precisión numérica y de cálculo.

¿Puede un resultado cercano al 100 por ciento implicar certeza?

El redondeo no establece certeza. Una probabilidad confirmada por encima de 99.99% pero por debajo de 100% se muestra como mayor que 99.99%. Una probabilidad positiva confirmada por debajo de 0.01% se muestra como menor que 0.01%. Si la precisión numérica no permite establecer de qué lado de un límite de visualización se encuentra la probabilidad, el límite se muestra como un valor redondeado.